Dödlighet

En grundläggande risk för livbolag är dödligheten, dvs den takt i vilken de försäkrade avlider.

Att skatta dödlighet enbart från det egna beståndet låter sig knappast göras, till det är underlaget för litet, men branschgemensamma undersökningar som DUS06/DUS14 och SCB prognoser ger en god utgångspunkt. Lee-Carter modellen som ligger till grund för dessa har dock en del svagheter, främst vad det gäller att skatta osäkerhet i estimaten och i den framtida utvecklingen.

Det kanske förklarar varför de flesta livbolag med (partiell) intern modell valt att för dödlighets och långlevnadsrisker använda standardmodellen. Samtidigt krävs det egna riskuppskattningar i ORSAn.

Ny forskning har givit statistiskt sunda principer för att skatta osäkerheten i dödligheten, där man tar hänsyn till portföljens storlek och åldersstruktur. Både för dödligheten på ett års sikt och för den långsiktiga trenden. Detta möjliggör en mycket noggrannare uppskattning av livriskerna än vad standardmodellen erbjuder.

Håll utkik efter FCG:s dödlighetsseminarium om du vill veta mer, eller, för dig som inte vill vänta, kontakta Erland Ekheden, Senior Manager på FCG.

Mobilnummer: 076 649 11 64
E-post: erland.ekheden@fcg.se